最简单的策略回测 - 我分别选择了2013年4月——14年4月，2014年11月——15年8月，分别是平稳行情代表和大起大落的行情代表，采用ma均线交易法则，均线设为6，24日均线金叉死叉买入卖出，反向则融券，回测跟踪标的是510300沪深300etf。融券结果负值是盈利，正值 用mt4交易软件测试、验证自己的ea交易策略,在外汇交易中，长期进行人工"盯盘"，寻找交易机会是很累的，也是效率很低的一种方式!我们可以将自己的交易策略写成ea交易程序，让电脑来完成交易行为，当然，这就需要用到策略的回测，以验证这种交易策略的有效性。 格交易大家都不陌生，在震荡市中，利用价格上下波动获利。今天主要以沪深300指数为例。回测网格交易年化收益率毛估计大概是什么水平，该策略的投资价值到底有多少。 一、我为什么近期研究网格交易 2020年2月3日，春节后第一个交易日，大盘暴跌8%以上。 摘要 策略编写的基本框架及其实现 回测的含义及其实现 初步学习解决代码错误 周期循环的开始时间 自测与自学 通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是 收盘价测试什么的，弱爆了! 多模型组合交易能够分散交易风险，组合测试功能分分钟为你出具历史数据回测报告。 我们不做玩具功能，以tick精准历史回测为基础，进行多品种、多策略、多周期任意组合的测试，助你搭建最优的投资组合。 股票回测是指设定了某些股票指标组合后，基于历史已经发生过的真实行情数据，在历史上某一个时间点开始，严格按照设定的组合进行选股，并模拟真实金融市场交易的规则进行模型买入、模型卖出，得出一个时间段内的盈利率、最大回撤率等数据。该过程即为一次股票回测。 请教：可转债策略的回测平台及自动化交易 - 包括可转债在内的证券投资策略基本分为两类，一是价值低估、守株待兔法。看基本面，看条款，看转债对应股票的上升潜力，在风险可以承受的价位介入，跌了就装死，然后在自以为合适的时机和价位卖出。一是趋势跟踪、随波逐流法。
2012-12-07 如何利用matlab对交易策略进行回测 5; 2017-04-08 量化策略一般用什么平台回测？分别有什么优劣势 2; 2017-04-01 如何识别优秀的量化交易策略 1; 2016-01-06 A股量化交易回测引擎哪家做的比较好？ 2020-04-24 量化交易是什么意思？ 4; 2015-06-03 股票回测是什么意思 51 回测好，为什么实盘不靠谱？这里其实有很多的坑，不用钱买点教训，你是不会明白的。有经验的量化交易员，都是用钱磨炼出来。把你的回测慢慢贴近实盘，让回测结果越来越可靠。 本文为量子金服约稿文章。 目录. 实例复盘; 问题在哪？ 量化理论和模型; 1 上面复刻了这个策略，回测之后发现相差很大然后调试了好久，以为是策略的问题，然后又找了一个 策略来写，策略是在30分钟周期上的双均线策略，很简单来验证问题的所在。 可就是这么简单的策略，再两个平台上的差别也很大，然后我就把vnpy的每个bar的 股票 回测 2113 是指设定了某 些股 5261 票指标组合后，基于历 史已 4102 经发生过的真实 行情 数据 1653 ，在历史上某一个时间点开始，严格按照设定的组合进行选股，并模拟真实金融市场交易的规则进行模型买入、模型卖出，得出一个时间段内的盈利率、最大回撤率等数据。
程序化交易中策略的回测是怎么做的？ 一直想不通的一个问题，如果你有了一个最简单的策略，比如说当1分钟均价超过X我就卖，低于Y我就买，你是拿什么来做回测的呢？ 目前 国内的 2113 交易回测工具尤其 是基 于股票的策略都 5261 很不 好用，所 4102 以才有了优矿 ，希 望可以实 1653 现了海量金融数据+支持多种策略类型的回测+交易框架 优矿目前可以支持的策略类型： 1. 事件驱动 2. 统计套利 3. 多因子选股 量化回测基本概念. 简单的说,量化回测就是用量化策略对过去指定时间段进行模拟交易,从而得到的收益以及净值变情况。 比如下图,MindGo免费提供了各种交易策略,左侧是现成代码,我们不用管。右侧红框内就是量化回测图,在14年到17年5月,坚定按照彼得林奇的策略 （六）历史交易查询 用户可以在这里查询回测各个周期中每一次交易的具体情况： 什么时间，买卖了哪只股票。 具体买入价和卖出价。 具体收益情况，盈亏额度。 三、找到好的策略（问句）之后做什么？
此时，你完成了一个标准的T+0操作。你当天获利1000元（未扣除交易费） 2.为什么要研究"股票T+0"？ 因为股票的价格每日都会产生波动，研究出有效的"T+0策略",依靠股价上下波动进行低买高卖，可以极大提升持股收益，最终让Alpha有无限可能~ 高频交易回测注意什么 (08:08) 第一十六章：代码介绍：添加的新行情和交易接口--飞马 C++虚拟货币跨交易所套利策略程序 intermarket_spread_strategy.cpp讲 (16:39) C++虚拟货币三角套利以及跨交易所 没有更多了. 我也发现了同样问题,同样策略,参数设置,数据时间段,仅不同日期回测出现的结果确实偶尔会出现差别 我也发现了同样问题,同样策略,参数设置,数据时间段,仅不同日期回测出现的结果确实偶尔会出现差别 zl9765 发布于2018-09-12 20:40 我想知道为什么每次交易仓位这么大，不是应该只有百分之几的仓位么，求高手解答仓位怎么算的。 @朱铭 你好，我想问一下，量化课堂中海龟策略回测日志输出中的最后一列的数据是指什么？ 2012-10-15日股票跌停，止损函数清仓失败，后面的回测也就全错了. 很多人从事量化交易是希望获得更业绩表现挂钩的奖金待遇，说实话量化交易的基本工资不是很高，如果没有一定的业绩激励其实也吸引不了什么人。从事量化交易的基本是理工科出身的人，性格来说比起商科的学生不会特别外向，因此在取悦领导方面或许并不 2.模拟交易功能. 策略在回测里跑的不错，是不是心痒痒想下场实盘交易？先别着急，让策略模拟交易一段时间让市场来检验。所有策略都保存在首页"我的策略"里，点击模拟交易后，可以每天查看模拟交易的收益和持仓情况。 3.绩效分析报告 转债指数与策略回测是什么？本质上，两者是同一种过程的不同表现形式。无论是编制转 债指数还是进行策略回测，其最终目的都是通过指数或净值结果反映相应个券群体的价格 变化、借此寻找更有价值的"Beta"，实现"省心又聪明"的投资。
2.模拟交易功能. 策略在回测里跑的不错，是不是心痒痒想下场实盘交易？先别着急，让策略模拟交易一段时间让市场来检验。所有策略都保存在首页"我的策略"里，点击模拟交易后，可以每天查看模拟交易的收益和持仓情况。 3.绩效分析报告 转债指数与策略回测是什么？本质上，两者是同一种过程的不同表现形式。无论是编制转 债指数还是进行策略回测，其最终目的都是通过指数或净值结果反映相应个券群体的价格 变化、借此寻找更有价值的"Beta"，实现"省心又聪明"的投资。 量化投资策略是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。著名的量化投资策略有以下10种（注：策略源码模板不能直接用于实盘交易，仅供探讨交流） 01、海龟交易策略 海龟交易策略是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略。 从策略回测收益来看，从2012 年至2018年，该策略年化收益超过20%，相对中证800 指数年化超额收益为10.45%。 从换手率指标来看，该策略的年化换手率在4.5%上下波动，说明该组合的成分股平均持股时间较长，是一个精选个股、中长期持有的投资策略。 全自动策略机器人，是由nyit(纽约理工)团队 及中国券商高管团队合作开发的量化交易策略系统产品。 全自动策略机器人是针对中小散户服务的，以策略机器人自动选股并记录交易和收益的策略订阅型服务为主。 什么是行业轮动策略？ "300材料"、"300可选"、"300消费"、"300医药"、"300金融"这几个行业指数过去20个交易日的收益率。 随后选取了收益率最高的指数的成份股中流通市值最小的5只股票。 策略回测分析 GFQuant量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。